Сила в уровнях!

Сегодня я рассмотрю принципы построения уровней поддержки и сопротивления и алгоритм принятия торговых решений. Затронем тему формирования скрытых уровней, которые большая часть трейдеров не видит и не знает про них.

Я в своей торговой системе разделяю горизонтальные уровни на два типа:

— графические;

— уровни интереса (уровни повышенного объема).

Графические уровни

Такие уровни видят все, это точки разворота цены.

Однажды определив графический уровень трейдер использует попытку пробоя или отбоя от уровня. Но сказать наверняка будет пробит уровень или будет удержан он не может. Ему не хватает данных. Это главный недостаток графических уровней.

В таком случае алгоритм действий трейдера следующий:

1. Открываем позицию на отбой от уровня
2. Стоп-лосс ставим за уровень
3. Если сработал стоп-лосс, то входим в пробой уровня или сразу или на его зеркальном тестировании

Уровни интереса

Уровни интереса это уровни повышенного объема, такие уровни формируются кластерами, внутри которых проходит большое количество сделок.

Если на уровне есть объем значит этот уровень кому-то интересен. Построение уровней на основании данных объема дает еще больше информации трейдеру и в его системе анализа появляется важная составляющая — объем.

Алгоритм принятия решения трейдера на основании уровней интереса уже отличается от алгоритма принятия решения на основании визуального уровня и принимает следующий вид:

1. Ожидаем появления уровня с крупным объемом;
2. Определяем в какую сторону вышла цена из кластера;
3. Открываем сделку в ту же сторону;
4. Стоп-лосс ставим за уровень объема.

Такой алгоритм оправдан по той причине, что в рынке всегда две стороны: покупатель и продавец. На уровне интереса две эти стороны выясняли между собой отношения, т.е. боролись за цену. Покупатель, открывающий позицию, явно имеет интерес двигать цену выше, чтобы потом продать подороже и получить прибыль. Продавец наоборот имеет заинтересованность двигать цену ниже, чтобы потом подешевле откупить свою позицию и получить прибыль. Одна из сторон должна одержать победу и захватить инициативу. Следование за этой инициативой будет означать, что трейдер играет на стороне сильной команды.

В рынке часты случаи когда одна из сторон попадает в ловушку, т.е. терпит убытки и будет вынуждена где-то эти убытки остановить, закрыв убыточную позицию. Если большинство убыточных позиций закрылось на каком-то определенном уровне, то это также может сформировать объемный кластер, от которого рынок может развернуться.

Опционные уровни

Существует также другой тип уровней интереса, которые формируются на смежном рынке, но оказывающее сильное влияние на основной рынок. Например опционный рынок оказывает сильное влияние на рынок фьючерсов или акций.

Особенностью таких уровней является их невидимость, т.е. объемы на основном рынке не учитывают объемы опционного рынка. А благодаря ключевой особенности опционного рынка он формирует уровни поддержки и сопротивления даже там где цены еще не было. Опционные уровни видят только те, кто следит за этим рынком, анализирует каждый страйк с открытым интересом и может просчитать накопленный на страйке объем.

Зачастую опционный рынок позволяет с точностью определить остановку сильного тренда или начало зарождения нового тренда. На рисунке ниже видно, что опционный рынок показывает наличие сильных уровней сопротивления там, где цены не было несколько лет.

Работая по таким уровням алгоритм трейдера сводится к простой системе при касании уровня сопротивления трейдер продает, а от уровня поддержки покупает.

Пример воздействия уровней на цену.

Вроде бы все просто, но это только на первый взгляд. Вся сложность в определении таких уровней и просчете накопленного объема.

Информация о таких уровнях дает возможность создать законченную торговую систему, понять замысел крупных инвесторов, рассчитать границы рынка.

С чего все начиналось.

Однажды мне пришла идея заняться просчетом опционных уровней и после простенького подсчета я был мягко говоря удивлен. Опционные уровни давали отличные точки входа на инструментах Московской биржи. Некоторые позиции открывались тик в тик. Цена доходила до моей лимитной заявки, активировала ее и улетала со стремительной скоростью в сторону моих ожиданий.

С тех пор прошло несколько лет, в ходе которых я тестировал расчет опционных уровней, вносил корректировки в алгоритм подсчета силы уровня. На сегодня моя торговая система включает в себя несколько автоматизированных процессов:

— получение потока ордеров по опционным рынкам;

— сортировка важных сделок;

— расчет с накоплением уровней поддержки и сопротивления;

— представление таких уровней в графическом формате;

Моя полуавтоматизировання система выдавала уровни поддержки или сопротивления в таком виде:

Из таблицы я видел объем и сформированную им зону. Эти уровни я раньше вручную переносил на график и наблюдал за их отработкой.

Сегодня я разработал приложение, которое собирает рыночные данные и анализирует с помощью компьютерной нейросети множество показателей на предмет исторической зависимости и в реальном времени дает сигнал торговому роботу на открытие сделок.

---